Definição de Backtesting & Exemplo
How to BACKTEST a Forex Trading Strategy
Índice:
O que é:
Backtesting é o processo de aplicar uma estratégia de negociação ou método analítico aos dados históricos para ver com que exatidão o estratégia ou método teria previsto resultados reais.
Como funciona (Exemplo):
Por exemplo, suponhamos que você planeje um modelo que você acredita consistentemente prever o valor futuro do S & P 500. Usando dados históricos, você pode backtest o modelo para ver se teria trabalhado no passado. Ao comparar os resultados previstos do modelo com os resultados históricos reais, o backtesting pode determinar se o modelo possui valor preditivo.
Quase qualquer método para prever qualquer coisa pode ser testado novamente. Por exemplo, um analista pode backtest seus métodos para prever o lucro líquido de uma empresa, o grau de volatilidade de um estoque particular, índices-chave ou percentuais de retorno. Traders técnicos são os usuários mais comuns de backtesting, e a maioria dos backtesting hoje é feita com software de computador
Por que é importante:
Backtesting oferece aos analistas, traders e investidores uma maneira de avaliar e otimizar suas estratégias de negociação e modelos analíticos antes de implementá-los. A ideia é que uma estratégia que funcionaria mal no passado provavelmente funcionará mal no futuro e vice-versa. Mas, como você pode ver, uma parte fundamental do backtesting é a suposição arriscada de que o desempenho passado prevê o desempenho futuro.