Oscilador Estocástico Definição e Exemplo

O que é:

O oscilador estocástico é um indicador de momento que mostra a localização do preço de fechamento atual de um título (ou índice) em relação ao intervalo alto / baixo em um determinado número de períodos.

A idéia por trás do stochastics é que conforme o preço de um título aumenta, o preço de fechamento cairá mais perto do ponto mais alto em um determinado período. À medida que o preço diminui, o fechamento cairá mais perto da mínima mais baixa. Stochastics é, portanto, usado para determinar os melhores pontos de entrada e saída para uma negociação

Como funciona (Exemplo):

Stochastics tem dois componentes:% K e% D.

Primeiro, um valor conhecido como% K é calculado com esta fórmula:

C é o preço de fechamento mais recente; L14 é o menor preço nos últimos quatorze períodos; e H14 é o preço mais alto nos últimos quatorze períodos. Usamos 14 como exemplo, mas qualquer número pode ser usado aqui.

Uma média móvel de 3 períodos de% K é então calculada e chamada% D.

Estocástica é plotada com uma escala positiva que varia de 0 a +100. Uma leitura acima de 80 mostra que o estoque / índice está altamente sobrecomprado; se o indicador estiver abaixo de 20, a segurança / índice é oversold. 50 é um ponto intermediário importante: uma cruz acima de 50 mostra que os preços estão sendo negociados na metade superior de seu intervalo; Um sinal de compra ou venda significativo é dado somente quando% K e% D estão acima ou abaixo dos níveis de sobrecompra ou sobrevenda.

O cálculo dos stochastics completos (note que há um O número de diferentes tipos de medições estocásticas) é baseado em uma média móvel suavizada para reduzir a oscilação e a volatilidade do indicador, que pode se mover rapidamente à medida que o preço aumenta ou diminui

Por que é importante:

Observar o stochastics em relação níveis de sobrecompra ou sobrevenda podem ajudar a determinar quando é melhor entrar ou sair de uma negociação.

Os indicadores de impulso são projetados para suavizar os movimentos de preços e permitir que os técnicos observem a tendência subjacente do mercado. Ao se concentrar apenas na tendência, o analista deve ser capaz de tomar melhores decisões, uma vez que o ruído associado a movimentos menores é filtrado. Os indicadores de momentum, como os stochastics, tentam identificar os pontos de viragem medindo a rapidez com que os preços estão subindo ou descendo.

Um problema com o uso de indicadores para gerar sinais de negociação é que há um grande número de negociações perdidas. Uma maneira de melhorar as chances de uma negociação vencedora é ignorar os sinais, a menos que o mercado esteja em extrapolar ou exagerar demais. Para stochastics, as leituras abaixo de 20 são consideradas oversold, e você só aceitaria sinais de compra se o indicador estivesse abaixo desse nível. Um valor de 80 é considerado sobrecomprado e os sinais de venda abaixo desse nível seriam ignorados. Isso leva a negociações mais longas e deve resultar em menos perdas.

No final, esse é o principal objetivo da análise técnica - encontrar oportunidades de negociação que minimizem o risco de perda. O passado é apenas um guia para o futuro, e todas as ferramentas técnicas oferecem apenas uma probabilidade do que acontecerá. Gerir o risco é a chave para ganhar dinheiro com a análise técnica. Em 2008, um mercado de urso levou quase 50% do valor de muitos índices de ações. Ferramentas técnicas, como o indicador estocástico, poderiam ter ajudado os investidores a evitar muitas dessas perdas.