Definição e Exemplo de Risco de Mercado
Riscos - Risco de Mercado
Índice:
O que é:
Risco de mercado é a flutuação dos retornos causada pelos fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco.
Como funciona (Exemplo):
Risco de mercado também é chamado de risco sistemático ou risco não diversificável.
O risco de mercado é composto pelas “incógnitas desconhecidas” que ocorrem como resultado de vida cotidiana. É inevitável em todos os investimentos arriscados. Também pode ser considerado como o custo de oportunidade de colocar dinheiro em risco.
Por exemplo, a Opção A é um investimento de US $ 100 em um Certificado de Depósito seguro e isento de risco de FDIC. A opção B é um investimento de US $ 100 no SPY, o ETF que registra o Índice S & P 500. Se o retorno esperado da Opção A for 1% e o retorno esperado da Opção B for de 10%, os investidores estão exigindo que 9% transfiram seu dinheiro de um investimento livre de risco para um investimento de capital de risco.
Importância:
Todo investidor enfrenta risco de mercado, uma vez que o mercado de títulos segue indicadores econômicos, recessões e o ciclo normal de negócios.
A estratégia mais básica para minimizar o risco de mercado é a diversificação. Um portfólio bem diversificado consiste em títulos de várias indústrias, classes de ativos e países com diferentes graus de risco. Os riscos específicos compensarão uns aos outros, mas algum risco de mercado permanecerá sempre.
Por causa da eficiência do mercado, você não será compensado pelos riscos adicionais decorrentes da falha em diversificar seu portfólio. Isso é extremamente importante para aqueles que podem ter uma grande participação em uma ação como parte de um plano de incentivo patrocinado pelo empregador. O risco específico expõe você a eventos adversos em nível de empresa ou setor, além de eventos adversos em nível global e econômico.
