Definição e Exemplo da Variabilidade |

O que é:

Variabilidade é o grau em que uma série de dados se desvia da sua média (ou no mundo da contabilidade, quanto um valor orçado difere de um valor real.

Como funciona (Exemplo):

Por exemplo, digamos que o estoque da empresa XYZ tem os seguintes preços:

A média desses preços é de US $ 21,33. Para calcular a variância, vemos como o preço das ações de cada dia é "distante" de US $ 21,33, assim:

Observe que algumas das diferenças são negativas. Como vamos calcular a diferença média, os números negativos criam um problema matemático (eles compensam os números positivos e estragam o cálculo). Para evitar isso, ajustamos cada diferença de forma que cada diferença seja positiva, assim:

O último passo é simplesmente calcular a média dessas diferenças quadradas, que é $ 9,42, e então tirar a raiz quadrada desse número para obter a diferença. quantidade pela qual a ação da Empresa XYZ tende a variar de seu preço médio.

A raiz quadrada é $ 3,07, significando que quando a Empresa XYZ se desvia dessa média de $ 21, ela tende a fazê-lo em aproximadamente $ 3,07.

Importa:

Esta é apenas uma maneira de medir a variabilidade. Beta, análise de regressão e muitos outros métodos estatísticos são projetados para descobrir quão volátil é uma série de dados. A variabilidade é uma medida de volatilidade e, portanto, uma medida de risco, porque mede o quanto algo como uma ação tende a se desviar de seu valor "usual". Quanto maior a variabilidade, mais descontroladamente o estoque flutua quando flutua. Assim, quanto maior a variabilidade, mais arriscado é o estoque.