Definição e exemplo de risco específico
#CPANAVEIA - Risco Sistemático x Risco Diversificável
Índice:
O que é:
Risco específico é um risco discreto ao qual somente um ativo ou tipo específico de ativo é exposto. É o oposto do risco sistemático
Como funciona (Exemplo):
Risco específico é o risco de ocorrência de um evento que afetaria direta ou indiretamente o valor de mercado de um ativo ou grupo específico de ativos. Por exemplo, um boato sobre a escassez de silício bruto é um risco específico ao qual computadores e ações de alta tecnologia seriam expostos. O risco específico não deve ser confundido com risco sistemático, que é o risco de um evento que afetaria diretamente todo o mercado (por exemplo, recessão, etc.)
Por que é importante:
Como o risco específico afeta apenas um tipo de ativo Em um mercado e não em todos os ativos, o risco específico pode ser mitigado pela diversificação. De fato, todas as taxas esperadas de retorno são calculadas sem risco específico porque a suposição é que qualquer investidor racional é capaz de diversificar o risco específico. Se você não diversifica (o que significa que você está assumindo mais riscos), não pode esperar receber uma recompensa maior.
