R Quadrado Definição e Exemplo
Coeficiente de determinação R2 (machine learning)
Índice:
O que é:
R-quadrado , geralmente representado como R2, é uma técnica que avalia a relação estatística entre duas séries de eventos. É comumente usado para descrever a parte do movimento de um título no mercado em relação ao movimento de um índice relacionado.
Como funciona (Exemplo):
Tecnicamente, R2 mede a proporção de variabilidade em um conjunto de dados. É calculado usando um método estatístico que mede a proporção dos dados com a variância esperada dos dados. Se a variação for alta, o R2 é baixo. Por outro lado, se a variância é baixa (ou seja, o valor observado está próximo do que seria esperado), o R2 é alto. Estatisticamente, R2 fica entre 0 e 1. Nos relatórios financeiros, o R-quadrado aparece como um valor entre 0 e 100 (é o R2 vezes 100.) Essa medida descreve como os resultados futuros provavelmente serão previstos por um modelo estatístico.
Como mostra o gráfico ilustrativo abaixo, dois eventos com uma relação 1 para 1 (isto é, uma unidade ao longo do eixo x é correspondida por uma unidade ao longo do eixo Y, o R2 é 1. Onde os movimentos dos dois eventos não são estreitamente correspondido, por exemplo, o R2 cai.Quando não há relação aparente entre os eventos, (isto é, onde os eventos parecem aleatórios em relação um ao outro), o R2 cai perto de 0.
Praticamente, R2 é um útil Para determinar a correlação entre eventos, por exemplo, a estreita relação ou correlação entre os preços de determinados suprimentos pode ser descrita por R2, geralmente porque o fornecedor pode estar no mesmo setor e impulsionado pelos mesmos fatores de oferta e demanda. títulos de renda fixa são mensurados contra o T-Bill. As ações são medidas contra o S & P 500.
Por que é importante:
R-quadrado é comumente usado para resumir uma relação estatística ou correlação estatística entre dois eventos. Embora isso possa ser verdade, isso não prova que exista uma relação causal. Como na maioria dos modelos estatísticos, seu poder preditivo é tão bom quanto o entendimento dos próprios eventos. Nos mercados de valores mobiliários, um R-quadrado alto sugere que o desempenho de um título está alinhado com os movimentos do índice. Um R-quadrado baixo sugere que a segurança não segue o índice.
